sábado, 12 de septiembre de 2009

Análisis de Series Temporales

1. Introducción y fundamentos. Predicción.
2. Modelos ARIMA.
3. Análisis espectral de series temporales.
4. Causalidad. Modelos de regresión dinámica.
5. Modelos de series temporales múltiples.
6. Modelos de espacio de estados. Filtrado de Kalman.
7. Modelos condicionalmente heteroscedásticos. Análisis de volatilidades.
8. Modelos fraccionarios. Dependencias de largo rango.
Biblio:
1. Brockwell, Peter and Davis, Richard (2002). Introduction to Time Series
and Forecasting. Springer-Verlag
2. Cryer, Jonathan D. and Chang, Kung-Sik (2008). Time Series Analysis with
Applicantions in R. Springer-Verlag.
3. Jaén García, Manuel y López Ruiz, Estefanía (2001). Modelos
Econométricos de Series Temporales. Teoría y Práctica. Septem
Ediciones.
4. Kirchgässner, Gebhard (2007). Introduction to Modern Time Series
Analysis. Springer-Verlag.
5. Luetkepohl, Helmut (Editor) (2004). Applied Time Series Econometrics.
Cambridge University Press.
6. Shumway, Robert and Stoffer, David (2006). Time Series Analysis and its
Applications. Springer-Verlag.

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